Als het gaat om gediversifieerde portefeuilles, vertegenwoordigt correlatie de mate van relatie tussen de prijsbewegingen van verschillende activa in de portefeuille. ... Als twee paren activa hetzelfde rendement bieden met hetzelfde risico, verlaagt het kiezen van het paar dat minder gecorreleerd is het algehele risico van de portefeuille.
Negatieve correlatie is een belangrijk concept bij het samenstellen van portefeuilles, aangezien het de voordelen van diversificatie definieert. Beleggers dienen te proberen een aantal negatief gecorreleerde activa op te nemen om de totale portefeuille te beschermen tegen volatiliteit.
Hoe kleiner de correlatie tussen de twee activa, hoe meer het diversificatievoordeel en hoe meer het naar links zal buigen. Volgens deze logica, wanneer de twee activa perfect negatief gecorreleerd zijn, dat wil zeggen dat de correlatie tussen hen -1 is, zou de diversificatie een maximale risicoreductie moeten opleveren.
Door het risico in het activaselectieproces te diversifiëren, kan de belegger het algehele risico verminderen door negatief gecorreleerde activa te combineren, zodat het risico van de portefeuille kleiner is dan het risico van de individuele activa erin.
Diversificatievoordelen: risicovermindering door diversificatie van investeringen. Investeringen die negatief gecorreleerd zijn of die een lage positieve correlatie hebben, bieden de beste diversificatievoordelen. Dergelijke voordelen kunnen vooral duidelijk zijn in een internationaal gediversifieerde portefeuille.
Diversificatie is een risicobeheerstrategie die een breed scala aan beleggingen binnen een portefeuille combineert. ... De grondgedachte achter deze techniek is dat een portefeuille die is opgebouwd uit verschillende soorten activa, gemiddeld hogere langetermijnrendementen oplevert en het risico van een individuele deelneming of waarde vermindert.
In statistieken wordt een perfecte negatieve correlatie weergegeven door de waarde -1.0, terwijl een 0 geen correlatie aangeeft, en +1.0 geeft een perfecte positieve correlatie aan. Een perfecte negatieve correlatie betekent dat de relatie die tussen twee variabelen bestaat altijd precies tegengesteld is.
Een negatieve correlatie is een relatie tussen twee variabelen waarbij een toename van de ene variabele geassocieerd is met een afname van de andere. Een voorbeeld van een negatieve correlatie is de hoogte boven zeeniveau en de temperatuur. Naarmate je de berg beklimt (toename in hoogte), wordt het kouder (afname in temperatuur).
Een negatieve correlatie is een relatie tussen twee variabelen die in tegengestelde richting bewegen. Met andere woorden, wanneer variabele A toeneemt, neemt variabele B af. Een negatieve correlatie wordt ook wel een inverse correlatie genoemd. ... Als een ander voorbeeld kunnen deze variabelen ook een zwakke negatieve correlatie hebben.
Moderne portefeuilletheorie (MPT) beweert dat een belegger diversificatie kan bereiken en het risico op verliezen kan verminderen door de correlatie tussen het rendement van de activa die voor de portefeuille zijn geselecteerd te verkleinen. Het doel is om het verwachte rendement te optimaliseren tegen een bepaald risiconiveau.
Het verwachte rendement is het bedrag van de winst of het verlies dat een belegger kan verwachten op een investering te ontvangen. Een verwacht rendement wordt berekend door potentiële uitkomsten te vermenigvuldigen met de kans dat ze zich voordoen en deze resultaten vervolgens bij elkaar op te tellen.
Correlatie, in de financiële en investeringssector, is een statistiek die de mate meet waarin twee effecten ten opzichte van elkaar bewegen. Correlaties worden gebruikt in geavanceerd portefeuillebeheer, berekend als de correlatiecoëfficiënt, die een waarde heeft die moet liggen tussen -1.0 en +1.0.
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.